上海交通大学学报

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影响企业技术并购绩效的风险因素分析——基于解释结构模型

杨军敏, 李翠娟, 徐波

2011,45 (12): 1737-1740.

摘要 ( 3234 )

借助解释结构模型对技术并购的风险因素进行了层级划分，分析了各个因素之间的相互影响关系.结果表明，目标企业与并购企业的相对规模是决定技术并购成败的基本风险因素，技术整合能力、技术人员留任率是决定技术并购成败的直接风险因素.

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基于改进自适应神经模糊推理模型的
回流焊参数设定方法

沙建军, 潘尔顺

2011,45 (12): 1741-1746.

摘要 ( 2850 )

复杂制造过程中，系统参数往往呈现动态、非线性特征，以回流焊过程为例，针对现有参数设定方法效率和精度不足的问题，提出了一种基于改进自适应神经模糊推理模型的在线参数设定方法.引入了神经网络预测器来增强模糊神经网络的自适应能力和非线性逼近能力，通过最近邻聚类算法对模糊规则的参数和结构进行调整和在线更新，以提高模糊推理的精度，增强系统的容错性和鲁棒性.以回流焊过程参数设定过程为背景，建立仿真实验.结果表明，所提出方法可有效实现非线性输入输出系统参数的快速及准确的设定.

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基于供应商经济生产批量的供应链订单分配问题

史玉雷, 陆志强

2011,45 (12): 1747-1752.

摘要 ( 4291 )

针对一条由1个占主导地位的制造商和多个供应商组成的二级供应链，考虑供应商生产过程的衰退，建立了生产批量与产品质量之间的关系.综合考虑制造商的采购成本和售后期望损失成本，并根据供应商决策其经济生产批量时考虑因素的不同，建立2种订单分配模型.该模型的约束条件包括供应商产能约束和供应商关系维持约束.通过遗传算法得到2种模型的优化解，并对2种模型进行分析比较.最后，基于联合决策模型对单一供应商的定价策略变动进行了灵敏度分析.

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银行系统性风险度量——基于动态CoVaR 方法的分析

高国华, 潘英丽

2011,45 (12): 1753-1759.

摘要 ( 5604 )

以测量金融机构溢出风险的条件CoVaR模型为基础，应用股价数据对我国14家上市商业银行的系统性风险贡献度及其影响因素进行测算分析.实证结果表明：银行系统性风险贡献度与其自身VaR之间并无显著线性关系，对我国银行体系而言，系统重要性银行主要是四大国有银行，尤其以建设银行、中国银行和工商银行的系统性影响最为显著，其他股份制银行的风险溢出和传染效应远小于这3家银行；银行的溢出风险ΔCoVaR、自身风险VaR水平、不良贷款率以及宏观经济波动对于预测银行系统性风险的边际贡献具有显著影响.

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单生产商-多销售商多生产阶段协同订货模型

熊浩1, 2

2011,45 (12): 1760-1764.

摘要 ( 2577 )

在单生产商-多销售商联合生产库存系统中，假定策略周期可以包含生产商的多次生产阶段，且不同销售商的订货次数和订货间隔不一定相同，建立了生产商-销售商的多生产阶段-协同订货模型.首先，把多个销售商的不同订货策略转化成一个虚拟销售商的订货策略.然后，把虚拟销售商的订货对应到生产商的不同生产阶段，对每个生产阶段应用单生产商单销售商的库存-时间图对系统整体的库存进行分析，构建了多生产阶段协同订货的数学模型，并给出了求解该模型的启发式算法.最后，用实例证实了该模型所得到的最优平均总费用优于已有的模型.

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考虑客户战略选择行为的收益分享契约设计与协调机制

蔡建湖1, 2, 韩毅1, 黄祖庆3, 王瑞1

2011,45 (12): 1765-1771.

摘要 ( 2891 )

讨论了客户战略选择行为的主要内涵及其对供应链管理带来的影响.引入一个不确定环境下的2级供应链模型，分析了2种竞争环境下的收益分享契约，分别考虑供应商、零售商占据领导者地位时的决策情形，求得了协调供应链的最优决策，并实现供应链总利润的合理分配.最后，用算例对结论进行了说明.

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收益共享率风险波动的供应链协调

周建亨1, 2, 王紫微1

2011,45 (12): 1772-1777.

摘要 ( 3307 )

在一个供应商和一个销售商组成的单周期供应链中，讨论了收益共享合约进行供应链协调的问题.与以往研究集中于讨论批发价及收益共享率等决策变量不同的是，在扩展了经典报童模型的基础上，对由于非对称信息引发的供应链不协调现象进行解析.通过比较信息对称和非对称条件下的收益共享契约的设计，进一步讨论当经销商实际执行的收益共享率风险波动时，供应商相应的协调策略.建立了收益共享率风险波动情况下以期望收益最大化为目标的数学模型，分别讨论了经典收益共享、收益共享率风险波动和供应商不考虑风险情况下供应链各方的最优策略.

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承运人联盟合作博弈机制设计

王文杰a, 陈峰a, b, 江志斌a, b

2011,45 (12): 1778-1781.

摘要 ( 2679 )

承运人联盟中，各成员追求各自收益最大化，成员与联盟的最优决策往往是不一致的，因而导致联盟不稳定.承运人面对产生的需求有2种选择：接受或拒绝.考虑该约束条件，在一个由承运人联盟运营的航运物流网络的基础上，以合作博弈理论和数学规划为框架建立了承运人联盟的合作博弈模型，并设计了运力互租价格为核心的收益分摊机制，该机制为联盟成员提供了补偿性支付.分别对联盟和成员的决策过程进行数学建模，运用逆优化技术使得两者的最优决策一致，进而实现了联盟和合作的可持续性.

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基于非对称性质量风险的供应链运作决策分析

周超云, 陆志强

2011,45 (12): 1782-1787.

摘要 ( 3362 )

为了分析信息不对称情况下供应链的运作策略，考虑供应链的产品质量风险和运输服务质量风险，建立了由供应商和制造商组成的二级供应链运作决策模型.考虑市场对供应链的影响，假设制造商占主导地位，运用3阶段动态博弈方法研究了供应链成员如何在面对非对称性质量风险时制定合理的运作决策，以保证自身获得最大的利益.最后，讨论了占主导地位的制造商若改变自身策略会对对方利益产生怎样的影响.

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电动自行车超标问题的演化博弈分析与治理

张波1, 2, 隽志才1

2011,45 (12): 1788-1793.

摘要 ( 3178 )

将电动自行车出行者群体作为一个同质总体，将每一出行者看作是具备有限理性和学习能力的个体，对电动自行车超标问题进行了演化博弈分析.研究表明，当出行方式选择达到演化博弈均衡时，习俗或惯例往往相伴生成；在收益矩阵不变的条件下，只有对于多重均衡才可能发生博弈均衡的转变，这取决于总体的初始状态.在此基础上，对电动自行车超标问题提出了规范和治理措施.运用演化博弈论和制度分析方法研究交通习俗和惯例的生成与演化规律，不仅可以加深对出行行为的理解，也为交通政策的制定和实施提供了理论依据.

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面向ATP的多工厂订单决策与
生产计划集成优化模型

王文浩, 张洁

2011,45 (12): 1794-1799.

摘要 ( 3225 )

结合ATP的思想，以按订单生产的具有分布式多工厂的企业为背景，同时考虑各工厂地理位置、生产能力、库存限制、运输能力与客户满意度等因素，建立了面向ATP的多工厂订单决策与生产计划集成的优化模型，并通过模型性能实验，分析了企业计划周期、调度间隔期等参数对企业利润的影响.

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基于突发事件的易腐产品分销计划问题

陈休晔1, 刘晓1, 邵鲁生2

2011,45 (12): 1800-1806.

摘要 ( 2703 )

针对基于突发事件的易腐产品分销计划问题，在量化了由易腐产品质量衰减导致的质量损失成本的基础上，首先在分销网络正常运行和突发事件发生造成供应链网络中节点失效2种情形下，分别建立了在有限资源约束下的单目标多时段成本优化数学模型.其次，设计了相应的算法对模型进行求解.最后，仿真实验证明了所提出算法的有效性，同时，也验证了针对突发事件所提出的基于紧急订货和节点扩容策略的应急计划是有效的.

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基于非平稳面板计量方法的房地产价格非理性繁荣检验

柯昇沛1, 黄静2, 屠梅曾1

2011,45 (12): 1807-1811.

摘要 ( 3053 )

利用中国30个大中城市1998~2009年季度面板数据，采用非平稳面板计量方法对房价与房租之间的长期均衡关系和Granger因果关系进行分析.结果表明：各大中城市的房价与租金之间存在长期稳定的均衡关系，并且这种长期均衡关系在各城市间存在较大的差异；短期而言，各大中城市的房价与租金之间不存在Granger因果关系，长期来看，房价是租金的Granger原因，但租金不是房价的Granger原因，表明房价已脱离租金所确定的基本面，中国房地产市场存在非理性的繁荣.

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基于时间与费用双优化的虚拟企业调度算法

龙军1, 袁鑫攀1, 程天婵2

2011,45 (12): 1812-1818.

摘要 ( 3306 )

基于合理抽象虚拟企业模型和任务模型，建立虚拟企业生产任务计划的数学模型，并提出了一种时间与费用双优化的调度算法.该算法分别针对虚拟企业生产调度的时间与费用2个目标提出启发式优化算法，并以调度优化的结果作为遗传算法的初始染色体，通过对遗传算法运算的重新定义来优化虚拟企业生产计划调度，充分发挥遗传算法良好的全局搜索能力和能有效避免陷入局部极小的优点，提高了算法的全局寻优能力.实验结果表明，启发式优化算法与遗传算法相结合的优化技术能够降低虚拟企业生产费用，使企业具有较好的生产敏捷性.

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集装箱枢纽港陆向供应链规划模型

全林1, 陈国庆2

2011,45 (12): 1819-1923.

摘要 ( 3189 )

基于集装箱枢纽港陆向供应链系统分散的层次结构特征，建立了集装箱枢纽港路向供应链规划的双层多目标决策模型.将双层多目标决策问题转化为单层多目标决策问题，利用多目标遗传算法求解单层多目标决策问题，并通过一个数值算例说明算法的应用.

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不同策略条件下的投资组合平均风险比较与分散

陈健1, 2, 胡文伟3, 李湛1

2011,45 (12): 1824-1828.

摘要 ( 2788 )

针对中国股市的现实, 根据投资者的投资偏好, 首先确定4个投资策略分别构造投资组合, 实证研究不同策略下投资组合平均风险的差异；其次,利用改进的间接分解模型分别计算各投资策略对应样本股的风险构成, 考察各策略的分散化效果．研究发现：不同策略组成的投资组合的平均风险存在明显差异；与从沪深两市中随机选择股票构造投资组合相比, 投资大盘蓝筹股能够使投资组合平均风险明显下降．对策略3和策略4而言, 30个股票构成的投资组合已经基本消除所有非系统风险,但协方差风险被分散掉的证据不足．

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上海高校自主招生考试的信度和效度分析

马磊

2011,45 (12): 1829-1835.

摘要 ( 2884 )

针对目前被广为关注的自主招生考试的有效性和可靠性，采用实证分析方法，对上海某高校自主招生考试的信度和效度进行了较为系统的研究，得出了一系列有用的结论.研究结果为自主招生工作的完善提供了一些具有可操作性和实际价值的建议.

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基于停车换乘随机网络可靠性交通分配模型

林徐勋1, 隽志才1, 张伟华2, 倪安宁3

2011,45 (12): 1836-1840.

摘要 ( 2724 )

针对目前大多数组合方式交通分配模型都没有考虑可靠性因素对出行行为的影响，提出了一个基于可靠性的组合方式交通分配模型.该模型考虑了组合方式出行下路网的随机波动因素，更好地反映了出行者方式、路径选择行为.基于K优路径和连续平均法，设计了模型的求解算法，并以上海北外滩实际路网为例，验证了模型的合理性和算法的有效性.与传统组合方式交通分配模型结果进行对比，分析了停车换乘措施的实施对减少交通拥堵、提高路段可靠性所起的作用，阐明了2种出行方式需求之间的比例与可靠性偏好因子和出行者需求效用因子的三维变化关系.

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双论域粗糙集的不确定性度量

阎瑞霞, 郑建国, 翟育明

2011,45 (12): 1841-1845.

摘要 ( 3166 )

为了进一步扩展粗糙集的应用范围和灵活性，利用构造性方法研究了双论域粗糙集的不确定性度量，分析了双论域粗糙集不确定性度量与由双论域粗糙集诱导的Pawlak粗糙集的粒度之间的关系.通过比较Pawlak近似空间中粒度的大小，定义了不同信息系统中关系的粗细程度，给出了反映信息系统分类能力的双论域粗糙集信息熵和信息粒度的定义，研究了双论域粗糙集信息熵和信息粒度与信息系统中关系的粗细程度之间的关系.结果表明：双论域粗糙集的信息熵越大，信息系统的不确定性越强，信息系统中关系的区分能力越弱；信息系统的关系越精细，双论域粗糙集的信息熵越小，双论域粗糙集的信息粒度越小.

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一个反源问题的极小化能量泛函正则化方法

宋世俊, 黄建国

2011,45 (12): 1846-1851.

摘要 ( 3710 )

针对分子成像领域中的反源问题，利用Tikhonov正则化方法，构造了一种通过求解一个极小化问题来重构源函数的新方法.利用目标泛函的严格凸性等性质，证明了极小化问题解的存在惟一性.由有限元方法的误差估计及细致分析，证明了离散化后极小化问题解的收敛性和误差估计，并通过数值实验验证了该方法的有效性.

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3个公司双曲衰减违约传染模型下信用违约互换定价

王安娇1, 2, 吴彦瑾1, 叶中行1, 3

2011,45 (12): 1852-1856.

摘要 ( 2604 )

在约化模型框架下，研究了具有交易对手违约风险的3个公司双曲衰减违约传染模型的信用违约互换（CDS）定价. 通过引入一几何双曲类型的衰减函数表示一方违约对另外两方违约强度的影响，研究了3种风险资产的传染效应.通过测度变换，对一类特殊的双曲衰减违约传染模型进行研究，给出了3个公司违约时间的联合密度函数，并利用完全市场下的无套利定价公式对CDS的保护费率，即互换率进行定价，得到了解析表达式.

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线弹性力学问题局部间断有限元方法的后验误差估计

陈韵骋1, 黄建国1, 徐一峰2, 3

2011,45 (12): 1857-1862.

摘要 ( 3015 )

基于线弹性力学问题的局部间断有限元方法，对于无悬点型的三角剖分网格，给出了应力张量场L2—范数下的一个残差型全局后验误差估计，并给出该误差估计式的可靠性和有效性分析.

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二维电大尺寸目标 IRBC 的计算

宋志强, 刘鹏

2011,45 (12): 1863-1867.

摘要 ( 11711 )

二维电大尺寸目标迭代Robin条件（IRBC）的计算非常耗时，通过对该条件中Hankel函数的近似计算，加快了计算速度.首先，分析了第二类零阶和一阶Hankel函数4种近似算法的优缺点；然后，对比了应用其计算迭代Robin条件的精度和速度；最后，通过一系列电大尺寸目标的计算对最优算法加以验证.

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基于大涡模拟的开孔潜体流噪声数值模拟

张允, 傅慧萍, 缪国平

2011,45 (12): 1868-1873.

摘要 ( 2670 )

基于大涡模拟（LES）方法和Lighthill声学类比方法，对一倒T型开孔进行流场及流激噪声进行数值模拟，计算所得结果与公开发表文献上的数值及实验结果吻合良好，验证了基于LES的流噪声数值模拟方法的可行性.在此基础上，对某三维开孔潜体（原型）及其改型进行了流噪声数值模拟，对潜体内腔流场及其噪声辐射结果进行分析，从数值模拟的角度验证了改型潜体在阻力和噪声性能上都要优于原型潜体.

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蓝光光盘系统中盘片径向倾斜的跟踪误差特性分析

张晶晶, 王宇兴, 冯仕猛

2011,45 (12): 1874-1878.

摘要 ( 2695 )

基于衍射理论，根据标准蓝光光盘参数，计算了聚焦光斑在光盘表面扫描过程中的出瞳光强分布，得到位相移动（Differential Push Pull，DPP）循迹误差信号，并在此基础上分析了盘片径向倾斜角度对循迹误差信号的影响，以及DPP法中放大度数值与循迹信号的倾斜敏感度的关系.结果表明，蓝光光盘系统中，盘片正常读取允许的最大径向倾斜角度为0.39°，且DPP法中放大度数的值仅影响其产生的循迹误差信号的幅值大小，对循迹误差信号的倾斜敏感度无影响.

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离子液体在超疏水银膜表面的电润湿性能

李伟, 李梅, 路庆华

2011,45 (12): 1879-1884.

摘要 ( 3195 )

利用银镜反应在玻璃基底上制备了粗糙银膜，组装烷基硫醇后得到超疏水银膜.研究了［Emim］［BF4］、［Bmim］［BF4］、［Hmim］［BF4］、［Hmim］［Br］和［Hmim］［OTf］等一系列离子液体和不同浓度KCl水溶液在超疏水银膜表面的电润湿性能，分析了离子液体中离子体积、离子液体液滴大小，以及超疏水表面组装层的分子结构对其电润湿性能的影响.结果表明，离子液体的电润湿性能与离子体积和电荷偏离有关，与液滴体积无关，相似电导率的离子液体与KCl水溶液具有相似的电润湿性.

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