上海交通大学学报

上海交通大学学报（自然版）

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序 列 投 资 模 型 中 的 强 偏 差 定 理

白云芬1,2，叶中行1   

  1. (1. 上海交通大学 数学系， 上海 200240； 2. 石家庄学院 数学系， 石家庄 050035)
  • 收稿日期:2007-12-12 修回日期:1900-01-01 出版日期:2008-12-28 发布日期:2008-12-28

The Strong Deviation Theorem in Series Investment Modeling

BAI Yun-fen1,2，YE Zhong-xing1   

  1. （1. Department of Mathematics, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, China;
    2. Department of Mathematics, Shijiazhuang College, Shijiazhuang 050035, China)
  • Received:2007-12-12 Revised:1900-01-01 Online:2008-12-28 Published:2008-12-28

摘要： 利用上鞅的性质，研究投资者关于收益向量的估计分布与真实分布之间有偏差时投资者平均收益的极限性质，得到了用不等式表示的强偏差定理.

关键词: 强偏差定理, 投资组合, 似然比, 上鞅, 收益率

Abstract: Using the properties of submartingales, this paper obtained a strong deviation theorem about the limit properties of return rate when there are deviations between the estimated and the real distributions of the return rate. The conclusions are represented by inequalities.

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